[Àâ´ÙÇÑ Áú¹®] ARIMA model°ú Ljung-Box

python   
   Á¶È¸ 4721   Ãßõ 0    

 컴퓨터 질문이 아니라 죄송합니다.

 개인적으로 공부하다 ARIMA 모델에 대해 궁금한게 있는데 딱히 물어볼만한 곳을 알지 못해 혹시나 도움을 얻을 수 있을까 하고 올려봅니다.

 ARIMA model에서 R을 이용해 Ljung-Box test를 할 때 p-value가 높을 수록 자기상관성이 떨어진다고 하는데,

 p값이 높을수록 현재의 통계변량값에서 과거의 통계변량을 더 많이 고려하게 되잖아요. 그러면 과거에 데이터를 더 많이 고려해야 fitting이 잘된다는 의미니까 p값이 높을수록 자기상관성이 크다는 의미가 되야하는 것이 아닌가요?

왜 p값이 높을 수록 자기상관성이 떨어지는 것인가요?

ªÀº±Û Àϼö·Ï ½ÅÁßÇÏ°Ô.
JuneKang 2017-04
ljung-box test°¡ µ¥ÀÌÅÍÀÇ autocorrelationÀÌ 0°ú À¯ÀÇÇÏ°Ô ´Ù¸¥Áö¸¦ °ËÁõÇÏ´Â º°µµÀÇ Åë°èÀýÂ÷À̱⠶§¹®ÀÔ´Ï´Ù.
ljung-box test¿¡¼­ p value°¡ À¯ÀǼöÁØ º¸´Ù Å©´Ù = ÀÚ±â»ó°üÀÌ 0°ú À¯ÀÇÇÏ°Ô ´Ù¸£´Ù°í º¼ ¼ö ¾ø´Ù. À̹ǷΠÀÚ±â»ó°ü¼ºÀÌ ÀÛ¾ÆÁö°ÚÁö¿ä.
     
°©ÀÚ±â R°ú ARIMA ¸ðµ¨À» ±ÞÇÏ°Ô ¾µ°÷ÀÌ ÀÖ¾î È¥ÀÚ ¹è¿ì´Ùº¸´Ï ÀÌ»óÇÑ Áú¹®Àº Ç߳׿ä. Ljung-box test¿¡¼­ p value°¡ ARIMAÀÇ p,d,q¿¡¼­ p¿Í °°Àº°ÇÁÙ ¾Ë¾Ò½À´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù.
Midabo 2017-04
°³ÀÎÀûÀ¸·Î ¸ð¸£´Â test ÀÔ´Ï´Ù¸¸, ±âº»ÀûÀ¸·Î Åë°è·®ÀÌ ¹«¾ùÀÌ°í, H0 °¡ ¹«¾ùÀÎÁö È®ÀÎÀÌ ÇÊ¿äÇϰڳ׿ä

"Ljung-Box Q(LBQ) Åë°è·®Àº ½ÃÂ÷ k¿¡ ´ëÇÑ Àڱ⠻ó°üÀÌ 0À̶ó´Â(Áï, µ¥ÀÌÅÍ °ªÀÌ ÀÏÁ¤ÇÑ ½ÃÂ÷, ÀÌ °æ¿ì¿¡´Â 12¿¡ ´ëÇØ ·£´ýÀÌ°í µ¶¸³ÀûÀ̶ó´Â) ±Í¹« °¡¼³À» °ËÁ¤ÇÕ´Ï´Ù"

±×·¡¼­ p °¡ 0À¸·Î ¼ö·ÅÇÒ ¼ö·Ï ±Í¹«°¡¼³À» ±â°¢ÇÏ°í ÀÚ±â»ó°ü¼ºÀÌ ³ô´Ù°í ÇÒ ¼ö Àְڳ׿ä
     
¸»¾¸ °¨»çÇÕ´Ï´Ù. LBQ°¡ °¡Áö´Â Àǹ̿¡ ´ëÇؼ­µµ °øºÎÇغÁ¾ß°Ú³×¿ä.
Àεð°í 2017-04
Spss°°Àº Á÷°üÀûÀÎ sw·Î °øºÎÇϽøé Á¡ ÀÌÇØ°¡ ½¬¿ì½Ç °Ì´Ï´Ù.
½Ã°è¿­¿¡¼­ ÀÚ±â»ó°üÀº ¸Å¿ì Áß¿äÇÏÁÒ~^^


QnA
Á¦¸ñPage 5471/5691
2014-05   5016679   Á¤ÀºÁØ1
2015-12   1552144   ¹é¸Þ°¡
2013-10   11895   ±èµ¿¹Î
2016-04   18557   ĸƾ¾Æ¸Þ¸®Ä«³ë
2022-04   1367   »ßµ¹À̽½ÇÄÀÌ
2023-12   1280   ¹¹µçÆȾƿä
2020-11   3103   È­¶õ
2016-04   4432   ¿¡À̾¾ÇÇÀ¯
2016-04   5798   Â÷ºÐÇÏ°ÔÇÏÀÚ
01-06   1401   Å¿µÆÄÆÄ
2015-02   16956   Ãֽÿµ
2018-06   5163   user
2013-10   16230   ±è°Ç¿ì
2016-04   4418   ´Ù·ÕÀÌ
01-10   1226   ´ÙºÀÀÌ
2013-10   6063   À±È¿±Ù
2016-04   4424   ³ª¿ì¸¶Å©
2017-04   4722   python
01-21   1242   ComAreMot
2015-02   10971   °û¼øÇö
2011-03   9178   jaykay
2017-04   3759   ³ªÆÄÀÌ°­½ÂÈÆ